Quant / Trade platform engineer

Компания "Медведев Ф. Я."

О проекте
Систематическая внутридневная торговля. Инфраструктура — данные, бэктест, исполнение — построена и работает.

Задачи
Искать неэффективности на горизонте секунд и доказывать, что они переживут издержки исполнения.Поиск и проверка гипотез на тиковых данных и микроструктуре рынка: динамика стакана, поток сделок.
Подготовка и передача модели для слоя исполнения.
Построение и поддержка research-контура на Python поверх готового слоя данных.

Требования
Опыт количественных исследований и систематического бэктестинга торговых стратегий.
Прикладная статистика: валидация на временных рядах, множественная проверка гипотез, нестационарность и смена режимов, работа с сильно скоррелированными признаками.
Python: pandas/polars, numpy, бэктест-фреймворки, ML-стек.
Понимание источников bias в бэктестах и методов защиты от переобучения.
Умение писать и читать собственный код. AI-инструментами пользуйтесь свободно, но бэктест — программа, чьи допущения вы защищаете построчно.

Будет плюсом

• Опыт работы с тиковыми данными и микроструктурой рынка
• Опыт вывода стратегий в реальную торговлю и работы с расхождением backtest vs live
• SQL / колоночные хранилища (DuckDB, Parquet, Arrow)

Условия

• Удалённо, гибкий график
• Профит-шеринг от P&L разработанных вами стратегий; условия обсуждаются индивидуально
• Готовая инфраструктура данных и исполнения

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя